（ｃｂｏｔ）玉米期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot期貨合約交易單位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各10美分（每張合約500美 │易日結算權利金各10美分（每

│元），現貨月份無限制。　　　　│張合約500美元）。

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美分的整倍數

合約月份　│12、3、5、7、9　　　　　　　　│12、3、5、7、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最后交易日交易截止│

│時間為當日中午。　　　　　　　│

最后交易日 │交割月最后營業日往回數的第七個│距相關玉米期貨合約第一通知

│營業日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業日之前的最后

│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。

交割等級　│以2號黃玉米為準，替代品種價格 │

│差距由交易所規定。　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ大豆期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot大豆期貨合約交易單

│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美元（每張合約

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳25美分的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各30美分（每張合約1500美│易日的結算權利金各30美分（

│分），現貨月份無限制　　　　　│每張合約1500美分）。

合約月份　│9、11、1、3、5、7、8　　　　　│9、11、1、3、5、7、8

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約之最后交易日交易截│

│止時間為當日中午　　　　　　　│

最后交易日 │交割月最后營業日往回數的第七個│距相關大豆期貨合約第一通知

│營業日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。

交割等級　│以no.2黃大豆為準，替代品種價格│

│差距由交易所規定。　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆粕期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│100噸（200,000磅）　　　　　　│一個cbot豆粕期貨合約單位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│100噸）

最小變動價位│每噸10美分（每張合約10美元）　│每噸5美元（每張合約5美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格低于200美元／噸的

│　　　　　　　　　　　　　　　│按每噸5美元的整倍數；

│　　　　　　　　　　　　　　　│期貨價格為200美元／噸或以

│　　　　　　　　　　　　　　　│上的按每噸10美元的整倍數。

每日價格最大│每噸不高于或低于上一交易日結算│每噸不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各10美元（每張合約1000美元）│的結算權利金各10美分（每張

│現貨月份無限制。　　　　　　　│合約1000美分）。

合約月份　│1、3、7、8、9、10、12　　　　 │10、12、1、3、5、7、8、9

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最后交易日交易截│

│止時間為當日中午　　　　　　　│

最后交易日 │交割月最后營業日往回數之第七個│距相關豆粕期貨合約第一通知

│營業日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。

交割等級　│蛋白質含量不低于44%，具體規格 │

│見cbot條例。　　　　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ豆油期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　期　　權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│600,000磅　　　　　　　　　　 │一個cbot豆油期貨合約單位（

│　　　　　　　　　　　　　　　│60,000磅）

最小變動價位│每噸0.0001美分(每張合約6美元) │每磅0.00005美元（每張合約3

│　　　　　　　　　　　　　　　│美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每磅1美分的整倍數

每日價格最大│每磅不高于或低于上一交易日結算│每磅不高于或低于上一交易日

波動限制　│價各1美分（每張合約600美元），│結算權利金各1美分（每張合

│現貨月份無限制。　　　　　　　│約600美元）。

合約月份　│1、3、5、7、8、9、10、12　　　│1、3、5、7、8、9、10、12

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約的最后交易日交易截│

│止時間為當日中午　　　　　　　│

最后交易日 │交割月最后營業日往回數之第七個│距相關豆油期貨合約第一通知

│營業日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業日前的最后一

│　　　　　　　　　　　　　　　│個星期五。

交割等級　│僅為一種未加工豆油，具體規格見│

│cbot條例。　　　　　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ小麥期貨、期權合約

──────┬───────────────┬─────────────

│　　　　　 期　　貨　　　　　 │　　　　 期　　權

──────┼───────────────┼─────────────

交易單位　│5000蒲式耳　　　　　　　　　　│一個cbot小麥期貨合約交易單

│　　　　　　　　　　　　　　　│位（5000蒲式耳）

最小變動價位│每蒲式耳1/4美分（每張合約12.50│每蒲式耳1/8美分（每張合約

│美元）　　　　　　　　　　　　│6.25美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　　│每蒲式耳10美元的整倍數。

每日價格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交

波動限制　│結算價各20美分（每張合約1,000 │易日結算權利金各20美分（每

│美元），現貨月份無限制。　　　│張合約1000美元）。

合約月份　│7、9、12、3、5　　　　　　　　│7、9、12、3、5

交易時間　│上午9:30－下午1:15（芝加哥時間│同期貨

│），到期合約最后交易日交易截止│

│時間為當日中午。　　　　　　　│

最后交易日 │交割月最后營業日往回數的第七個│距相關小麥期貨合約第一通知

│營業日　　　　　　　　　　　　│日至少5個營業日之前的最后

│　　　　　　　　　　　　　　　│一個星期五。

交割等級　│no.2軟紅麥、no.2硬紅冬麥、no.2│

│黑北春麥、no.1北春麥，其他替代│

│品種價格差距由交易所規定。　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期

│　　　　　　　　　　　　　　　│六上午10點（芝加哥時間）

──────┴───────────────┴─────────────

ｃｂｏｔ５，０００盎司白銀期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│5,000金衡盎司

最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約5美元）

每日價格最大波動限制│每盎司1美元（每張合約5,000美元）

合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10月

交易時間　　　│星期一至星期五：早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:00-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日　　 │從交割月的最后營業日往回數的第四個營業日。

交割等級　　　│成色不低于999的4-5根純銀條；每根重量1000或1100盎司

│，公差度10%；每5,000盎司總重量公差度不得超過6%。

交割方式　　　│憑設在芝加哥或紐約的，經cbot批準的金庫所簽倉單（收

│據）交割。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１公斤黃金期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│1公斤（32.15金衡盎司）

最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約3.22美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合

│約1,607.50美元）

合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間　　　│早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

最后交易日　　 │從交割月的最后營業日往回數的第四個營業日。

交割等級　　　│一根重量為995、重量至少為1公斤（32.15盎司），并標

│明由交易所認可品級和標號的純金條。

交割方式　　　│同5,000盎司白銀期貨。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１００盎司黃金期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│100金衡盎司

最小變動價位　　│每盎司10美分（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各50美元（每張合

│約5000美元）

合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間　　　│星期一至星期五：早7:20－下午1:40（芝加哥時間）

│晚場交易時間：星期日至星期四：下午5:80-8:30（芝加

│哥時間）或下午6:00-9:30（中部夏時制時間）

最后交易日　　 │從交割月的最后營業日往回數的第四個營業日。

交割等級　　　│一根重量為100盎司或三根1公斤成色不低于995之純金條

│。100盎司金條總重量公差度不得超過5%。

交割方式　　　│同1公斤黃金期貨

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│1000金衡盎司

最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算價各1美元（每張合

│約1,000美元）

合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日　　 │從交割月的最后營業日往回數的第四個營業日。

交割等級　　　│一根成色不低于999，重量為1000盎司，標有交易所規定

│的一個或多個品級和標號的純銀條。每1000盎司總重量公

│差度不得超過12％。

交割方式　　　│憑設在芝加哥的經cbot批準的金庫所簽倉單交收

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１，０００盎司白銀期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│一個cbot白銀期貨合約單位（1,000盎司）

最小變動價位　　│每盎司1/10美分（每張合約1美元）

每日價格最大波動限制│每盎司不高于或低于上一交易日結算權利金各1美元（每

│張合約1,000美元）

敲定價格　　　│每盎司敲定價格不足8美元的按每盎司25美分的整倍數；

│每盎司敲定價格為8-20美元的按每盎司50美分的整倍數；

│每盎司敲定價格為20美元或超過20美元的按每盎司1美元

│的整倍數

合約月份　　　│當月和下兩個日歷月份以及2、4、6、8、10、12月

交易時間　　　│早7:25－下午1:25（芝加哥時間）

最后交易日　　 │距相關白銀期貨合約第一通知日至少5個營業日前的最后

│一個星期五。

交割等級　　　│最后交易日之后的第一個星期六上午10點（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ主要市場指數期貨合約（ｍｍｉ）

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│用250美元乘以mmi，例如：當mmi為472.00點時，其期貨

│合約值為：118,000美元（250美元×472.00）

最小變動價位　　│0.05個指數點（每張合約12,50美元）

每日價格最大波動限制│不高于上一交易日結算價80個指數點；不低于上一交易日

│結算價格50個指數點（最初停板額）*

合約月份　　　│最前的3個連續月份以及3、6、9、12月合約周期內的后3

│個月份。

交易時間　　　│早8:15－下午3:15（芝加哥時間）

最后交易日　　 │交割月的第三個星期五

交割方式　　　│主要市場指數期貨根據mmi期貨收盤價格采取逐日盯市法

│，按照最后交易日之mmi收盤價格以現金結算。

│*　如果價格低于上一交易日的結算價格，協調價格限制

│額及交易停板額將根據道瓊斯工業平均指數每下降250點

│和400點而計算，具體規格見cbot規章條例。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ抵押證券期貨、期權合約

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值　　　　　　 │一個列明交割月份和利率的cbot

│　　　　　　　　　　　　　　│抵押證券期貨合約單位

利率交易　│交易所每個月將按美國國家抵押│

│協會抵押證券利率制訂未來四個│

│月的新利率；交易按接近平價（│

│100）水平進行，但不能大于平 │

│價。　　　　　　　　　　　　│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.625美元或

│　　　　　　　　　　　　　　│15.63美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點的整倍數（1,000美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│3點（每張合約3,000美元）

波動限制　│格各3點（每張合約3,000美元）│

│（可擴大至41/2點）　　　　│

合約月份　│4個連續月份　　　　　　　　 │連續4個月份

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │交割月第三個星期三之前的星期│相關期貨交割月最后交易日的下

│五下午1:00　　　　　　　　　│午1:00（芝加哥時間）

交割方式　│根據最后交易日的抵押證券取樣│

│價格以現金結算。　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚上8:00（芝加哥

│　　　　　　　　　　　　　　│時間），實值期權將自動履約。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ市政公債券指數期貨、期權合約

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│用1000美元乘以債券購買公司的│可于3、6、9、12月交割的一個

│“市政公債指數”。90-00價格 │cbot市政公債券指數期貨合約單

│反映在合約價值上為90,000美元│位。

│。　　　　　　　　　　　　　│

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按當時市政債券期貨價格2點的

│　　　　　　　　　　　　　　│整倍數（XX美元）

每日價格最大│不高于或低于上一交易日結算價│不高于或低于上一交易日結算權

波動限制　│格各3點(每張合約3000美元)。 │利金價格各3點（每張合約3,000

│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

合約月份　│3、6、9、12月　　　　　　　 │3、6、9、12月

交易時間　│早7:20-下午2:00(芝加哥時間) │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)

最后交易日 │從交割月最后營業日往回數的第│相關期貨交割月最后交易日的下

│八個營業日。　　　　　　　　│午2:00（芝加哥時間）

交割方式　│市政公債券指數期貨在最后交易│

│日以現金結算。最后交易日結算│

│價等于債券購買公司的當日的市│

│政公債指數價值。　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日的晚8:00（芝加哥時

│　　　　　　　　　　　　　　│間）。

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ３０天期利率期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│5,000,000美元

最小變動價位　　│按30天計算之5,000,000美元的0.01個百分點（每一基礎

│點41.67美元）

價格基點　　　│用100減去月平均隔夜聯邦基金利率。

每日價格最大波動限制│150個基礎點

合約月份　　　│連續的7個日歷月份之后再加上第七個月份后的3、6、9、

│12月合約周期的頭2個月份。

交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日　　 │交割月的最后一個營業日。

交割方式　　　│合約根據交割月的平均日聯邦基金利率以現金交割。

│日聯邦基金利率由紐約聯邦儲*銀行計算和公布。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ５年期中期國庫券（ｔ－ｎｏｔｅ）期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│100,000美元面值t-bond。

最小變動價位　　│報價單位為1/32點，最小價格波動為1/32點的1/2（每張

│合約15.625美元）。

每日價格最大波動限制│不高于或低于上一交易日結算價格各3點（每張合約3000

│美元）（可擴大至41/2點）

合約月份　　　│3、6、9、12月

交易時間　　　│早7:20－下午2:00（芝加哥時間）

最后交易日　　 │從交割月最后營業日往回數的第八個營業日。

交割等級　　　│任何最近拍賣的5年期t-note。特別是原償還期限不超過5

│年零3個月而且其剩余有效期限從交割月的第一天算起仍

│不少于4年零3個月的t-note最好。

交割方式　　　│聯儲電子過戶簿記系統。

──────────┴─────────────────────────

ｃｂｏｔ１０年期中期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｎｏｔｅ）

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值t-note　　　 │一個100,000美元t-note期貨合

│　　　　　　　　　　　　　　│約單位1/64點（每張合約15.63

│　　　　　　　　　　　　　　│美元）

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │按每張t-note期貨合約當時價格

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│1點（1000美元）的整倍數計算

│　　　　　　　　　　　　　　│，如果期貨價格為92-00，其敲

│　　　　　　　　　　　　　　│定價格可能為89、90、91、92、

│　　　　　　　　　　　　　　│93、94、95等。

每日價格最大│同5年期t-note　　　　　　　 │每張合約不高于或低于上一交易

波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│日結算權利金價格各3點（每張

│　　　　　　　　　　　　　　│合約3,000美元）

合約月份　│同5年期t-note　　　　　　　 │同XX年期t-note期貨

交易時間　│星期一至星期五：早7:20－下午│同XX年期t-note期貨

│2:00（芝加哥時間）晚場交易時│

│間：星期日至星期四：下午5:00│

│-8:30(芝加哥時間)或6:00-9:30│

│（中間夏時制時間）　　　　　│

最后交易日 │從交割月最后營業日往回數的第│期權于相關期貨合約交割月份前

│七個營業日　　　　　　　　　│一個月份停止交易。其交易中止

產割等級　│從交割月第一天起算有效期至少│時間為從相關t-note期貨合約第

│為61/2年，但不超過XX年，8%│一通知日往回數至少5個工作日

│標準利率的t-note。　　　　　│前的第一個星期五中午，例如，

│　　　　　　　　　　　　　　│1988年12月交割的期權合約最后

│　　　　　　　　　　　　　　│交易日為1988年11月18日。

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│最后交易日之后的第一個星期六

│　　　　　　　　　　　　　　│上午10:00（芝加哥時間）

交割方式　│聯儲電子過戶簿記系統　　　　│

──────┴──────────────┴──────────────

ｃｂｏｔ長期國庫券期貨、期權合約（ｔ－ｂｏｎｄ）

──────┬──────────────┬──────────────

│　　　　　期　　貨　　　　　│　　　　期　　權

──────┼──────────────┼──────────────

交易單位　│100,000美元面值t-bond　　　 │一個100,000美元面值的cbot

│　　　　　　　　　　　　　　│t-bond期貨合約單位

最小變動價位│1/32點（每張合約31.25美元） │1/64點（每張合約15.63美元）

敲定價格　│　　　　　　　　　　　　　　│按每張t-bond期貨合約當時價格

│　　　　　　　　　　　　　　│2點（XX美元）的整倍數計算

│　　　　　　　　　　　　　　│，例如，如果t-bond期貨合約價

│　　　　　　　　　　　　　　│格為86-00，其期權敲定價格可

│　　　　　　　　　　　　　　│能為80、82、84、86、88、90、

│　　　　　　　　　　　　　　│92等。

每日價格最大│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約

波動限制　│　　　　　　　　　　　　　　│

合約月份　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約

交易時間　│同XX年期t-note　　　　　　　│同t-bond期貨合約

最后交易日 │同XX年期t-note　　　　　　　│同XX年期t-note期貨合約

交割等級　│如果為不可提前贖回的t-bond，│

│其到期日從交割月第一個工作日│

│算起必須為至少15年以上，如為│

│可提前贖回的t-bond，則不一定│

│為15年以上，利率為8%的標準利│

│率。　　　　　　　　　　　　│

合約到期日 │　　　　　　　　　　　　　　│同XX年期t-note期權合約

│　　　　　　　　　　　　　　│

交割方式　│同XX年期t-note　　　　　　　│

──────┴──────────────┴──────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）生豬期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│30,000磅生豬（閹豬和小母豬）

最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元）

每日價格最大波動限制│每磅11/2美分（每張合約450美元）高于或低于上一交

│易日的結算價格

合約月份　　　│2、4、6、8、10、12

交易時間　　　│上午9:00－下午1:00（芝加哥時間），到期合約最后交易

│截止時間為當日中午。

最后交易日　　 │每一合約月份的20日（有時有例外）

交割日　　　　│每一合約月份內的星期一、二、三、四（如果上述日期不

│是假日或假日之前一天）

交割單據到期日　│實際交割日之前一個工作日下午1:00之前（芝加哥時間）

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）生豬期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│買進一張生豬期貨合約看漲期權或賣出一張生豬期貨合約

│看跌期權

最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約7.50美元），雙方為對沖交

│易部位而進行的交易的最小變動價位為0.000125美元（每

│張合約3.75美元）。

敲定價格　　　│按美分／磅列明。

每日價格最大波動限制│無

合約月份　　　│2、4、6、7、8、10、12

交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日　　 │距相關期貨合約交割月份第一個工作日之前三個工作日以

交割日　　　 │上的最后一個星期五，如該星期五不是工作日，則再向前

│推至距該星期五最近的一個工作日。

履約日　　　 │有期權交易的任何一個工作日

交割方式　　　│在相關期貨合約中采取一個多頭或空頭部位。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期貨合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│40,000磅經切割、整理的冷凍五花肉（豬肚肉）

最小變動價位　　│每磅0.00025美元（每張合約10美元）

每日價格最大波動限制│每磅2美分（每張合約800美元）高于或低于上一交易日的

│結算價格。

合約月份　　　│2、3、5、7、8、

交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間），到期合約的最后交

│易日交易截止時間為當日中午。

最后交易日　　 │距合約月份最后5個工作日最近之前一個工作日。

交割日期　　　│合約月份內任何一個工作日。

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業交易所（ｃｍｅ）冷凍五花豬肉期權合約

──────────┬─────────────────────────

交易單位　　　│買進一張冷凍五花豬肉期貨合約看漲期權或賣出一張冷凍

│五花豬肉看跌期權

最小變動價位　　│同生豬期權合約

敲定價格　　　│同生豬期權合約

每日價格最大波動限制│無

合約月份　　　│2、3、5、7、8、

交易時間　　　│上午9:10－下午1:00（芝加哥時間）

最后交易日　　 │同生豬期權合約

履約日期　　　│同生豬期權合約

交割方式　　　│同生豬期權合約

──────────┴─────────────────────────

芝加哥商業交易所國際金融市場（ｉｍｍ）分部外匯期貨合約規格

──────────┬─────────────────────────

│　　　　　　　聯　邦　德　國　馬　克

──────────┼─────────────────────────

交易單位　　　│125,000聯邦德國馬克

最小變動價位　　│0.0001馬克(每張合約12.50馬克)

每日價格最大波動限制│開市(早7:00-7:35)限價為150點，7:35分以后無限價

合約月份　　　 │1、3、4、6、7、9、10、12和現貨月份。

交易時間　　　 │早7:20-下午2:00(芝加哥時間)，到期合約最后交易日交

│易截止時間為上午9:16，市場在假日或假日之前將提前收

│盤，具體細節與交易所聯系。

最后交易日　　　│從合約月份第三個星期三往回數的第二個工作日上午9:16

│。

交割日期　　　 │合約月份的第三個星期三。

交割地點　　　 │由票據交換所指定的貨幣