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寧波
外匯債券投資風險管理策略
市場比較流行的債券*資利率風險及信用風險管理系統還有Yieldbook、POINT、CUSP、KMV等。在構建了風險
管理的平臺后，還需綜合運用久期分析(DurationAnalysis)、在險價值(ValueatRisk,VaR)、敏感性分析、情景分析、壓力
測試等多種手段，對各投資組合以及總體的市場風險進行實時的監控與防范、準確的衡量與評估。外匯債券風險管理的基本策略在投資活動中"沒有免費的午餐"，不承擔風險是不可能獲取超額收益的，因此風險管理的目標不是為了完全規避風險，而是在承擔適當風險的基礎上獲取盡可能高的收益。這就決定了風險管理與投資管理的密不可分，一方面，投資者必須認清自身的風險承受能力，明確風險限額，在風險配置的基礎上進行資產配置。另一方面，投資管理過程的每一步，從資產配置到投資組合構建再到債券選擇，也需兼顧風險與收益。外匯債券風險管理的基本策略可以歸納為:在深入分析市場狀況的基礎上，通過分散化的投資與靈活的資產配置決策，合理地擺布并適當承擔利率風險與信用風險，將資產配置與風險配置有機結合，并利用先進的風險衡量與管理手段，有效地分散與規避風險，及時地監控與防范風險，盡可能實現風險調整后資產收益率(RiskAdjustedRe鄄turn)的最大化，以完成特定的經營目標
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