第一章　總 則 第一條　為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國金融期貨交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。 第二條　交易所、會(huì)員、客戶應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。 第二章　品種與合約 第三條　交易所上市品種為股票指數(shù)以及經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱中國證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)的其他期貨品種。 第四條　期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。 第五條　股指期貨合約主要條款包括合約標(biāo)的、合約乘數(shù)、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最低交易保證金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代碼、上市交易所等。 合約附件與合約具有同等法律效力。 第六條　滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的為滬深300指數(shù)。該指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制和發(fā)布。 第七條　滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。 第八條　滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。 第九條　滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是0.2點(diǎn)指數(shù)點(diǎn)。該合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)須為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。 第十條　滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3、6、9、12月。 第十一條　滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。 到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。 第十二條　股指期貨的交易時(shí)間為交易日9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：15（第二節(jié)），最后交易日交易時(shí)間為9：15-11：30（第一節(jié)）和13：00-15：00（第二節(jié)）。 第十三條　滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指其每日價(jià)格漲跌停板幅度，為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。 第十四條　股指期貨合約到期時(shí)采用現(xiàn)金交割方式。 第十五條　股指期貨合約的交易單位為“手”，1手等于1張合約。期貨交易須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。 第三章　席位管理 第十六條　席位是指會(huì)員向交易所申請?jiān)O(shè)立的、參與交易與接受監(jiān)管及服務(wù)的基本業(yè)務(wù)單位。會(huì)員可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要向交易所申請一個(gè)或者一個(gè)以上的席位。 第十七條　會(huì)員申請席位，應(yīng)當(dāng)具備下列條件： （一）經(jīng)營狀況良好，無嚴(yán)重違法違規(guī)記錄； （二）通訊、資金劃撥條件符合交易所要求； （三）配備符合交易所要求的業(yè)務(wù)系統(tǒng)及相關(guān)專業(yè)人員； （四）有健全的規(guī)章制度和交易管理辦法； （五）業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)和管理符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。 第十八條　會(huì)員申請席位，應(yīng)當(dāng)提交下列材料： （一）近兩年期貨交易基本情況； （二）包含新增席位的理由、條件、可行性論證等內(nèi)容的申請報(bào)告； （三）機(jī)構(gòu)、人員現(xiàn)狀及擬負(fù)責(zé)交易管理事務(wù)的主要人員的名單、簡歷、專業(yè)背景等基本情況； （四）交易管理的業(yè)務(wù)制度（包括數(shù)據(jù)安全管理制度）； （五）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)（包括通訊線路）、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件等配置清單； （六）交易所要求提供的其他材料。 第十九條　交易所在收到符合要求的申請報(bào)告和有關(guān)材料之日起15個(gè)工作日內(nèi)，對申請報(bào)告做出書面批復(fù)。 第二十條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)在收到交易所同意其席位申請的批復(fù)后5個(gè)工作日內(nèi)，與交易所簽訂席位使用協(xié)議。無故逾期的，視為放棄。會(huì)員申請?jiān)黾酉恍枧c交易所另行簽訂席位使用協(xié)議。 第二十一條　席位使用費(fèi)按年收取。席位年申報(bào)量不超過20萬筆的，年使用費(fèi)為人民幣2萬元；席位年申報(bào)量超過20萬筆的，年使用費(fèi)為人民幣3萬元。申報(bào)量是指買入、賣出以及撤銷委托筆數(shù)的總和。 席位撤銷時(shí)，已收取的席位使用費(fèi)不予退還。 第二十二條　會(huì)員交易設(shè)施安裝和系統(tǒng)調(diào)試完成之后，達(dá)到交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)且符合開通條件的，方可投入使用。 第二十三條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)席位管理和交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)維護(hù)，主要設(shè)施需要更換或者作技術(shù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先征得交易所同意。席位遷移出原登記備案地，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 第二十四條　有下列情形之一的，席位予以撤銷： （一）會(huì)員提出撤銷申請，經(jīng)交易所核準(zhǔn)； （二）私下轉(zhuǎn)包、轉(zhuǎn)租或者轉(zhuǎn)讓席位； （三）管理混亂、存在嚴(yán)重違規(guī)行為或者經(jīng)查實(shí)已不符合開通條件； （四）利用席位竊密或者破壞交易所系統(tǒng)； （五）所屬會(huì)員被取消會(huì)員資格； （六）交易所認(rèn)為其不適宜擁有席位。 第二十五條　由于交易系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使10%以上的會(huì)員不能正常交易的，交易所應(yīng)當(dāng)暫停交易，直至故障消除為止。 第四章　價(jià) 格 第二十六條　交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)布開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、最新價(jià)、漲跌、最高買價(jià)、最低賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、成交量、持倉量等與交易有關(guān)的信息。 第二十七條　開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前5分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。 第二十八條　收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。 第二十九條　最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。 第三十條　最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。 第三十一條　最新價(jià)是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。 第三十二條　漲跌是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。 第三十三條　最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請買入的即時(shí)最高價(jià)格。 第三十四條　最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請賣出的即時(shí)最低價(jià)格。 第三十五條　申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請買入的下單數(shù)量。 第三十六條　申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請賣出的下單數(shù)量。 第三十七條　結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日一定時(shí)間內(nèi)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉合約盈虧結(jié)算和計(jì)算下一交易日交易價(jià)格限制的依據(jù)。 第三十八條　成交量是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的單邊數(shù)量。 第三十九條　持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的單邊數(shù)量。 第五章　指令與成交 第四十條　交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。 市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動(dòng)撤銷。 限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令在買進(jìn)時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以下的價(jià)格成交；在賣出時(shí)，必須在其限價(jià)或者限價(jià)以上的價(jià)格成交。限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷。 第四十一條　市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。 第四十二條　交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi)，超過價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)視為無效。 交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效。 第四十三條　交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。 第四十四條　開盤集合競價(jià)在交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間。集合競價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格為開盤價(jià)。 集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。 集合競價(jià)期間不接受市價(jià)指令申報(bào)。 集合競價(jià)撮合時(shí)間不能撤單。 第四十五條　集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。 第四十六條　開盤集合競價(jià)中的未成交部分指令自動(dòng)參與開市后競價(jià)交易。 第四十七條　限價(jià)指令競價(jià)交易時(shí)，交易所系統(tǒng)將買賣申報(bào)指令以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序, 當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即： 當(dāng) bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=sp bp≥cp≥sp, 最新成交價(jià)=cp cp≥bp≥sp, 最新成交價(jià)=bp 集合競價(jià)未產(chǎn)生開盤價(jià)的，以上一交易日收盤價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。 第四十八條　新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新合約上市首日交易價(jià)格限制的依據(jù)。 第六章　交易編碼 第四十九條　交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì)員和客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。 第五十條　交易編碼由會(huì)員號和客戶號兩部分組成。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會(huì)員號，后八位為客戶號。如客戶交易編碼為001200000001，則會(huì)員號為0012，客戶號為00000001。 第五十一條　客戶可以在不同的會(huì)員處開戶，但在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號。其交易編碼中會(huì)員號不同，客戶號相同。 第五十二條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照交易所系統(tǒng)中關(guān)于客戶資料錄入的提示輸入客戶資料，不得跳欄或者漏輸。 第五十三條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)通過電子文檔方式將客戶開戶、變更及銷戶資料向交易所備案，并保證客戶資料真實(shí)、準(zhǔn)確。 第五十四條　會(huì)員在交易所系統(tǒng)中錄入客戶開戶資料后，客戶交易編碼由系統(tǒng)自動(dòng)生成，經(jīng)交易所審核后方可使用。 第五十五條　證券公司、證券投資基金等特定客戶開立客戶號應(yīng)當(dāng)向交易所提交書面開戶申請，由交易所為其開立客戶號。 第五十六條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立客戶開戶、變更及銷戶資料檔案。自然人客戶資料為《自然人客戶開戶登記表》和本人身份證復(fù)印件；法人客戶資料為《法人客戶開戶登記表》、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；客戶銷戶資料包括《客戶銷戶申請表》等。 　　對上述資料，會(huì)員應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合同終止之日起至少保存20年。 第五十七條　有下列情形之一的，客戶交易編碼予以注銷： （一）客戶備案資料不真實(shí)； （二）客戶被認(rèn)定為市場禁止進(jìn)入者； （三）未按照交易所要求提供客戶備案資料； （四）客戶申請注銷； （五）交易所認(rèn)定的其他情形。 第五十八條　客戶提供虛假的資料或者會(huì)員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所責(zé)令會(huì)員限期平倉，平倉后注銷該客戶交易編碼，同時(shí)按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第七章　附 則 第五十九條　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。 第六十條　本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。 第六十一條　本細(xì)則自2007年6月27日起實(shí)施。 自然人客戶開戶登記表 會(huì)員單位名稱 會(huì)員號 中國金融期貨交易所 上海期貨交易所 大連商品交易所 鄭州商品交易所 自然人開戶申請（申請人填寫） 姓 名 性 別 年 齡 職 業(yè) 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 指定下單人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 資金調(diào)撥人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 結(jié)算單確認(rèn)人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 本人有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并保證資金來源的合法性和所提供資料的真實(shí)性。 申請人簽名： 申請日期： 年 月 日 同意開戶記錄（以下由會(huì)員單位填寫） 客戶 交易編碼 中國金融期貨交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 審核意見： 會(huì)員單位蓋章： 負(fù)責(zé)人簽字： 審批日期： 年 月 日 第一聯(lián)：申請人留存 第二聯(lián)：會(huì)員單位留存 法人客戶開戶登記表 會(huì)員單位名稱 會(huì)員號 中國金融期貨 交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 法人開戶申請（申請單位填寫） 單位名稱 單位性質(zhì) 組織機(jī)構(gòu)代碼 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號（正本） 稅務(wù)登記號 法定代表人 注冊資本 開戶銀行 銀行帳號 經(jīng)營范圍 聯(lián)系地址 郵政編碼 聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話 開戶授權(quán)人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 指定下單人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 資金調(diào)撥人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 結(jié)算單確認(rèn)人 姓 名 身份證號碼 聯(lián)系電話 聯(lián)系地址 郵政編碼 本單位有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并保證資金來源的合法性和所提供資料的真實(shí)性。 申請單位蓋章： 法定代表人簽字： 申請日期： 年 月 日 同意開戶記錄（以下由會(huì)員單位填寫） 客戶 交易編碼 中國金融期貨交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 審核意見： 會(huì)員單位蓋章： 負(fù)責(zé)人簽字： 審批日期： 年 月 日 第一聯(lián)：申請單位留存 第二聯(lián)：會(huì)員單位留存 客戶銷戶申請表 會(huì)員單位名稱 會(huì)員號 中國金融期貨 交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 自然人客戶銷戶申請（申請人填寫） 姓 名 身份證號碼 客戶 交易編碼 中國金融期貨 交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 法人客戶銷戶申請（申請單位填寫） 單位名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼證號 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號 客戶 交易編碼 中國金融期貨 交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 銷戶原因： 1. 客戶資料備案資料有誤； 2. 客戶在期貨公司已辦理銷戶手續(xù)； 3. 客戶被認(rèn)定為市場禁止進(jìn)入者的； 4. 客戶未辦理銷戶手續(xù)，但一年以上未發(fā)生任何交易； 5. 在交易所規(guī)定的期限內(nèi)未能補(bǔ)充客戶交易編碼資料。 注：由客戶或者會(huì)員單位畫圈選擇。 本人/單位愿意注銷在上述期貨交易所的交易編碼。 申請人簽名： 法定代表人： 申請單位蓋章： 申請日期： 年 月 日 同意銷戶記錄（會(huì)員單位填寫） 客戶 交易編碼 中國金融期貨 交易所 上海期貨 交易所 大連商品 交易所 鄭州商品 交易所 審批意見： 會(huì)員單位蓋章： 負(fù)責(zé)人簽字： 審批日期： 年 月 日 第一聯(lián)：會(huì)員單位留存 第二聯(lián)：申請人/申請單位留存