銀監(jiān)辦發(fā)[2008]35號 各銀監(jiān)局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，郵儲銀行： 為規(guī)范商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)，有效防范風(fēng)險，現(xiàn)就有關(guān)問題通知如下： 一、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)，應(yīng)遵守《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行法》、《期貨交易管理條例》、《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》等規(guī)定。 二、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備以下條件： （一）資本充足率達到8%。 （二）具有衍生產(chǎn)品交易資格。 （三）具有黃金現(xiàn)貨交易資格。 （四）具有完善的市場風(fēng)險管理能力，符合《中國銀監(jiān)會關(guān)于進一步加強商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理工作的通知》（銀監(jiān)發(fā)［2006］89號）有關(guān)要求。 （五）具有董事會或由董事會授權(quán)的機構(gòu)或高管人員批準(zhǔn)同意本行擬從事境內(nèi)黃金期貨交易的證明文件。 （六）完成相關(guān)可行性研究分析報告，報告至少要包括市場趨勢、業(yè)務(wù)目的、業(yè)務(wù)需求、操作流程、風(fēng)險管理方法、盈利前景等內(nèi)容。 （七）具有完善的黃金期貨交易內(nèi)部業(yè)務(wù)管理辦法，管理辦法至少要包括內(nèi)部控制制度、風(fēng)險管理制度、保證金管理制度、每日結(jié)算制度、持倉限額及止損平倉制度、應(yīng)急情況處理制度等內(nèi)容。 （八）具有開展黃金期貨交易業(yè)務(wù)所需的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，至少要包括交易系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、會計核算系統(tǒng)、數(shù)據(jù)備份系統(tǒng)、應(yīng)急處理系統(tǒng)等。 （九）通過我國期貨行業(yè)認可的從業(yè)資格考試合格人員不少于4人，其中交易人員至少2人、風(fēng)險管理人員至少2人，以上人員相互不得兼任，且無不良從業(yè)記錄。 三、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易應(yīng)取得期貨交易所會員資格。商業(yè)銀行在向期貨交易所正式申請從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的會員資格前，應(yīng)就本通知第二條的準(zhǔn)備與落實情況、自我評估報告完成情況與中國銀監(jiān)會進行溝通交流，并取得《無異議函》。 四、商業(yè)銀行在向期貨交易所正式申請從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的會員資格后3日內(nèi)，應(yīng)將能夠證明本行已具備本通知第二條規(guī)定條件的文件材料、相應(yīng)的具有從事黃金期貨交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制能力與內(nèi)部控制能力的自我評估報告一式兩份書面報送中國銀監(jiān)會。 五、商業(yè)銀行開展境內(nèi)黃金期貨交易業(yè)務(wù)后，應(yīng)每年至少一次就此項業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制能力與內(nèi)部控制能力進行自我評估，并將評估報告書面報送中國銀監(jiān)會。 六、商業(yè)銀行從事黃金期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)取得相應(yīng)資格，不得利用自有的黃金期貨交易資格代理客戶從事黃金期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。 七、商業(yè)銀行從事境內(nèi)黃金期貨交易，應(yīng)建立必要的業(yè)務(wù)隔離制度，不得利用其黃金期貨指定結(jié)算銀行及指定交割金庫的信息優(yōu)勢，為其黃金期貨交易謀取不當(dāng)利益。 八、其他銀行業(yè)金融機構(gòu)從事境內(nèi)黃金期貨交易適用本通知要求，未設(shè)立董事會的銀行業(yè)金融機構(gòu)由其經(jīng)營決策機構(gòu)履行本通知規(guī)定的董事會有關(guān)職責(zé)。 請各銀監(jiān)局將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)各法人銀行業(yè)金融機構(gòu)與參照法人管理的相關(guān)銀行業(yè)金融機構(gòu)。 二〇〇八年三月七日