（2005年6月16日） 　　第一條　為規(guī)范全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券遠(yuǎn)期交易（以下簡(jiǎn)稱遠(yuǎn)期交易）結(jié)算業(yè)務(wù)行為，維護(hù)遠(yuǎn)期交易參與者合法權(quán)益，根據(jù)中國(guó)人民銀行《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券遠(yuǎn)期交易管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》）和《全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券遠(yuǎn)期交易主協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《主協(xié)議》），制定本規(guī)則。 　　第二條　結(jié)算成員在辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)前，應(yīng)簽署《主協(xié)議》，并送達(dá)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算公司）備案；應(yīng)將自身的遠(yuǎn)期交易內(nèi)部管理辦法抄送中央結(jié)算公司。 　　第三條　遠(yuǎn)期交易從成交日至結(jié)算日的期限（含成交日不含結(jié)算日）為2至365天。 　　第四條　在結(jié)算雙方約定的遠(yuǎn)期交易的結(jié)算日，結(jié)算雙方應(yīng)備有符合在成交時(shí)約定的足額債券和全價(jià)計(jì)算的足額資金用于實(shí)際交割。 　　第五條　結(jié)算雙方應(yīng)在成交日或次一工作日向中央結(jié)算公司及時(shí)發(fā)送和確認(rèn)內(nèi)容完整并相匹配的遠(yuǎn)期交易結(jié)算指令（以下簡(jiǎn)稱結(jié)算指令）。結(jié)算指令是結(jié)算雙方要求中央結(jié)算公司為其辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算的正式委托。 　　第六條　中央結(jié)算公司通過(guò)中央債券簿記系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱簿記系統(tǒng)）對(duì)結(jié)算指令進(jìn)行檢查，并提交給相關(guān)結(jié)算成員確認(rèn)；對(duì)通過(guò)檢查和經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤的結(jié)算指令生成的數(shù)據(jù)電文即為遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同。遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同是中央結(jié)算公司為結(jié)算雙方辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算的依據(jù)，結(jié)算雙方不得擅自變更或者解除。 　　第七條　簿記系統(tǒng)通過(guò)以下兩種方式接收結(jié)算雙方的結(jié)算指令： 　　（一）結(jié)算雙方中的付券方在成交當(dāng)日或次一工作日通過(guò)簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送遠(yuǎn)期交易結(jié)算指令，收券方及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)； 　　（二）根據(jù)交易系統(tǒng)在成交日傳送至簿記系統(tǒng)的遠(yuǎn)期交易數(shù)據(jù)，簿記系統(tǒng)生成遠(yuǎn)期結(jié)算指令，結(jié)算雙方應(yīng)在成交當(dāng)日或次一工作日通過(guò)各自的簿記系統(tǒng)客戶端對(duì)結(jié)算指令進(jìn)行確認(rèn)。 　　第八條　結(jié)算雙方辦理遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)可選擇券款對(duì)付、見(jiàn)款付券和見(jiàn)券付款三種結(jié)算方式。在結(jié)算日，交易結(jié)算雙方應(yīng)根據(jù)事先選擇的結(jié)算方式，發(fā)送相應(yīng)的輔助結(jié)算指令。 　　第九條　采用見(jiàn)券付款結(jié)算方式的，付款方應(yīng)及時(shí)付款并發(fā)送付款確認(rèn)指令。結(jié)算雙方在選擇見(jiàn)券付款結(jié)算方式時(shí)，應(yīng)注意防范付款方未付款而發(fā)送付款確認(rèn)指令，以及因付款延遲到賬而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；在選擇見(jiàn)款付券結(jié)算方式時(shí)，應(yīng)注意防范收款方在約定時(shí)間內(nèi)收到款項(xiàng)而未及時(shí)發(fā)送收款確認(rèn)指令的風(fēng)險(xiǎn)。 　　第十條　遠(yuǎn)期交易結(jié)算業(yè)務(wù)雙方可通過(guò)簿記系統(tǒng)客戶端查詢結(jié)算指令、結(jié)算合同、交割單、賬戶資料和業(yè)務(wù)臺(tái)賬等相關(guān)信息和單證。 　　第十一條　中央結(jié)算公司為結(jié)算成員提供為防范遠(yuǎn)期交易結(jié)算違約風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)立保證券和集中保管保證金的服務(wù)，由結(jié)算雙方自行協(xié)商選擇使用。保證金集中保管的具體操作詳見(jiàn)中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算保證金集中保管操作細(xì)則》。 　　第十二條　結(jié)算成員選擇保證券或由中央結(jié)算公司為其集中保管保證金的，應(yīng)事先與中央結(jié)算公司簽訂《保證金（券）保管協(xié)議》。保證券和保證金及其孳息歸提交方所有。 　　第十三條　中央結(jié)算公司將結(jié)算成員提交的保證金全額存入中央結(jié)算公司在中國(guó)人民銀行的賬戶中，不得挪用。 　　第十四條　在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后，中央結(jié)算公司將對(duì)應(yīng)的保證金按照提交方在開(kāi)立專戶預(yù)留印鑒卡中指定的資金匯路主動(dòng)全額返還，提交方另有要求的除外。 　　第十五條　結(jié)算雙方應(yīng)在單筆交易的結(jié)算指令中填入完整的保證金或保證券的相關(guān)要素，并保證在約定的提交日日終前提交足額的保證金或保證券。 　　第十六條　保證金提交方應(yīng)在中央結(jié)算公司開(kāi)有債券交易結(jié)算履約金專戶（以下簡(jiǎn)稱專戶），并于提交日提交保證金進(jìn)入專戶保管，在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前，結(jié)算雙方可約定追加保證金。 　　第十七條　保證券提交方在單筆結(jié)算指令中填入的保證券應(yīng)為單券種，在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前，結(jié)算雙方可約定追加保證券，追加的保證券種應(yīng)與原保證券種相同。 　　第十八條　中央結(jié)算公司按照結(jié)算雙方的約定對(duì)保證金或保證券進(jìn)行檢查，提交日或追加日日終前，如保證金或保證券仍不足額，則該筆結(jié)算合同或追加保證金（券）所對(duì)應(yīng)的原結(jié)算合同失敗。 　　第十九條　在所對(duì)應(yīng)的遠(yuǎn)期交易結(jié)算未到期完成前，保證券或集中保管的保證金，在提交方債券賬戶或?qū)糁刑幱谫|(zhì)押或保證狀態(tài)；在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后，對(duì)保證券和集中保管的保證金分不同結(jié)算方式做如下處理： 　　（一）結(jié)算雙方采用券款對(duì)付結(jié)算方式的，中央結(jié)算公司對(duì)結(jié)算日16：00之前成功履行的遠(yuǎn)期交易結(jié)算合同所對(duì)應(yīng)的保證金立即返還、保證券立即解押；對(duì)結(jié)算日16：00之后至日終成功履行的，保證券立即解押，保證金于次一工作日日初返還。 　　（二）結(jié)算雙方使用見(jiàn)券付款或見(jiàn)款付券結(jié)算方式的，中央結(jié)算公司在相關(guān)交易結(jié)算到期完成后，于次一工作日日初返還保證金或解押保證券。 　　第二十條　結(jié)算雙方選擇見(jiàn)券付款或見(jiàn)款付券結(jié)算方式，在結(jié)算日，一方發(fā)送了相關(guān)輔助結(jié)算指令致使結(jié)算合同已執(zhí)行，但收款方未收到相應(yīng)結(jié)算資金的，可按以下流程進(jìn)行處理： 　　（一）收款方在結(jié)算日17：00-18：00之間，向中央結(jié)算公司提交《暫不解凍（押）保證金（券）通知》（見(jiàn)附件1），中央結(jié)算公司據(jù)此將在次一工作日日初暫不對(duì)相應(yīng)保證金或保證券進(jìn)行返還或解押，留待處理。 　　（二）如問(wèn)題已解決，收款方應(yīng)于結(jié)算日次一工作日14：00之前向中央結(jié)算公司提交《解凍（押）保證金（券）通知》（見(jiàn)附件2），中央結(jié)算公司將于當(dāng)日日終前返還保證金或解押保證券；如過(guò)時(shí)提交，中央結(jié)算公司盡可能但不保證當(dāng)日完成相應(yīng)保證金的返還或保證券的解押。 　　（三）如果收款方確認(rèn)對(duì)方付款違約而未在結(jié)算日次一工作日向中央結(jié)算公司提交《解凍（押）保證金（券）通知》，中央結(jié)算公司將暫不對(duì)相應(yīng)保證金或保證券進(jìn)行返還或解押，留待按照《主協(xié)議》約定的條款進(jìn)行違約處置。 　　（四）如因收款方的失誤而導(dǎo)致保證金未按約定返還至約定資金賬戶或未將保證券予以解押，收款方應(yīng)根據(jù)《主協(xié)議》第七條第六款的約定，承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。 　　第二十一條　交易結(jié)算雙方達(dá)成遠(yuǎn)期交易后，因故不能通過(guò)簿記系統(tǒng)客戶端發(fā)送或確認(rèn)結(jié)算指令的一方或雙方，應(yīng)選擇應(yīng)急結(jié)算方式，并填制相應(yīng)的《債券遠(yuǎn)期交易結(jié)算應(yīng)急指令書》（見(jiàn)附件3）、《收、付款確認(rèn)應(yīng)急指令書》（見(jiàn)附件4）或《債券遠(yuǎn)期交易保證金（券）追加應(yīng)急指令書》（見(jiàn)附件5）傳真并快遞至中央結(jié)算公司。具體操作流程見(jiàn)中央結(jié)算公司《債券交易結(jié)算應(yīng)急業(yè)務(wù)處理實(shí)施細(xì)則》及《應(yīng)急業(yè)務(wù)密押使用規(guī)程》。 　　第二十二條　中央結(jié)算公司在發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期交易結(jié)算出現(xiàn)異常情況時(shí)，將及時(shí)進(jìn)行妥善處理和向中國(guó)人民銀行報(bào)告。 　　第二十三條　結(jié)算雙方中任意一方出現(xiàn)《主協(xié)議》中約定的違約情形時(shí)，分別按以下情況處理： 　　（一）結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》自行協(xié)商達(dá)成處理協(xié)議的，雙方應(yīng)填制相應(yīng)的《違約處理意見(jiàn)書》（附件6）傳真并快遞至中央結(jié)算公司，中央結(jié)算公司按處理意見(jiàn)辦理； 　　（二）結(jié)算雙方對(duì)違約事實(shí)和/或違約責(zé)任認(rèn)定不能達(dá)成協(xié)議的；或結(jié)算雙方對(duì)違約事實(shí)和責(zé)任認(rèn)定達(dá)成協(xié)議，但未就違約處理達(dá)成一致，而又未按《主協(xié)議》違約處理?xiàng)l款執(zhí)行的，中央結(jié)算公司將依據(jù)結(jié)算雙方任何一方送達(dá)的仲裁或訴訟最終結(jié)果進(jìn)行處理。 　　第二十四條　結(jié)算雙方按照《主協(xié)議》進(jìn)行違約處理時(shí)，需委托中央結(jié)算公司通過(guò)招標(biāo)重新達(dá)成遠(yuǎn)期交易價(jià)格、確定標(biāo)的債券的市場(chǎng)價(jià)格或出售保證券的，應(yīng)向中央結(jié)算公司提供《違約事實(shí)和責(zé)任確認(rèn)書》（原件）、《債券交易違約處理招標(biāo)申請(qǐng)書》（見(jiàn)附件7）和招標(biāo)公告，中央結(jié)算公司將根據(jù)雙方的要求，按照相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。 　　第二十五條　中央結(jié)算公司按照《規(guī)定》和中國(guó)人民銀行《關(guān)于全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)債券遠(yuǎn)期交易信息披露和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀發(fā)［2005］141號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)中國(guó)債券信息網(wǎng)（www.chinabond.com.cn）等信息通道向市場(chǎng)及時(shí)披露遠(yuǎn)期交易結(jié)算信息及相關(guān)動(dòng)態(tài)指標(biāo)。 　　第二十六條　結(jié)算雙方中的任何一方在接到遠(yuǎn)期交易違約的仲裁或訴訟最終結(jié)果后應(yīng)立即送達(dá)中央結(jié)算公司，中央結(jié)算公司收到后及時(shí)予以公告。 　　第二十七條　對(duì)結(jié)算雙方為達(dá)到其不正當(dāng)目的而故意違約的信息，中央結(jié)算公司將通過(guò)中國(guó)債券信息網(wǎng)予以公告。 　　第二十八條　本規(guī)則由中央結(jié)算公司負(fù)責(zé)解釋。 　　第二十九條　本規(guī)則自2005年6月15日起開(kāi)始施行。