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基金投資風險衡量及其表現

來源: 律霸小編整理 · 2025-12-17 · 295人看過

其實風險指數是用來衡量基金投資價值一套很重要的工具,但被往往忽略風險指數的重要性。不同的基金種類參考的風險指數未必全部合用,如**基金與傳統**基金要留意的風險指數就有很大的差別。

標準差

標準差(StandardDeviation),是基金的每月回報率和其平均每月回報率比較的差異,基金回報率每月相差愈大,標準差就愈大,即基金的波幅愈大。此為最普遍和常用的風險指標,也用作計算其他的風險指標,適用于量度任何種類的基金。

夏-普比率

夏-普比率(SharpeRatio)運用標準差量度基金風險調整后的回報率。此指數顯示基金所承擔的風險帶來的回報?;鸬南?普比率愈高,表示基金就所承擔風險所提供的回報愈高。夏-普比率的計算方法為:基金回報-無風險投資(如美國90日政府債券或香港叁個月外匯基金票據)÷標準差。

東方匯理資產管理業務拓展高級經理鄧*勛表示,由于此指數是量度基金回報的上下波幅,因此不適用于**基金和總回報基金,因可能會低估其風險。(參閱SortinoRatio)

亞爾法系數(Alpha)與啤打系數(Beta)

兩者皆量度基金與市場相關指數的敏感度?;鸬钠〈蛳禂涤撸鹣鄬χ笜说牟ǚ陀?。假如市場上升百分之十,啤打系數為一點一的基金可望獲得百分之十一的回報;相反亦-然。又如基金的啤打系數是零點九,則市場上升百分之十時,基金只可獲得百分之九的回報;相反亦-然。

亞爾法系數是指基金根據啤打系數計算的預期回報,與其實質回報之間的差值。

亞爾法系數=基金回報率-無風險投資-(基金的啤打系數X基金組別回報率)

鄧*勛指出,由于這指數是相對于市場基準而言,對于致力追求獨立于指數的**基金和總回報基金,此指數不太合適。

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